PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с FBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, SPDW returned 27.89% vs -39.41% for FBTC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.

SPDW

1 день
0.99%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.89%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.06%

FBTC

1 день
5.17%
1 месяц
-20.97%
С начала года
-27.63%
6 месяцев
-30.29%
1 год
-39.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и FBTC

2026 (YTD)20252024
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		12.18%34.75%4.59%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-27.63%-6.56%99.56%

Correlation

The correlation between SPDW and FBTC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

SPDW vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.90

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-1.24

+3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.86

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.76

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

-1.36

+10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.90

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SPDW и FBTC

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-52.07%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-52.07%

+40.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-49.59%

+46.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-16.18%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

28.93%

-25.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и FBTC

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 6.07%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

11.77%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

34.55%

-20.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

44.17%

-28.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

50.26%

-33.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

50.26%

-32.96%

Сравнение комиссий SPDW и FBTC

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и FBTC

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.94%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and FBTC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (11.77%) compared to SPDW (6.07%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs FBTC's -52.07%.

On 1-year performance, SPDW leads with 27.89% vs -39.41% for FBTC. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDW has performed better with a 27.89% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.

SPDW has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for FBTC.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FBTC is Cryptocurrency. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.25% for FBTC.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор