PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPDW с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPDW и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDW и DWMF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.79%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-11.53%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
3.84%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.


SPDW

1 день
3.30%
1 месяц
-8.46%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.61%
1 год
29.84%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.30%

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio World ex-US ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Сравнение комиссий SPDW и DWMF

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.


Доходность на риск

SPDW vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPDWDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.38

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.02

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.13

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

8.12

+1.64

SPDW vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPDWDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.53

-0.32

Корреляция

Корреляция между SPDW и DWMF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и DWMF

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DWMF в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.21%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPDW и DWMF

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и DWMF.


Загрузка...

Показатели просадок


SPDWDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-29.72%

-30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.74%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-17.00%

-13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-5.33%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-3.88%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.29%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и DWMF

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPDWDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

5.84%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

8.39%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

13.70%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

11.20%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

14.16%

+2.99%