Сравнение SPDW с CIVVX
SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and CIVVX (Causeway International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SPDW returned 10.64%/yr vs 10.34%/yr for CIVVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPDW charges 0.04%/yr vs 1.10%/yr for CIVVX.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и CIVVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у CIVVX с доходностью 5.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDW имеют среднегодовую доходность 10.64%, а акции CIVVX немного отстают с 10.34%.
SPDW
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 10.64%
CIVVX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам SPDW и CIVVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 14.86% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
CIVVX Causeway International Value Fund | 5.33% | 38.72% | 3.46% | 26.99% | -6.99% | 8.86% | 5.16% | 19.81% | -18.83% | 27.09% |
Correlation
The correlation between SPDW and CIVVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г. | 0.86 |
The correlation between SPDW and CIVVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDW vs. CIVVX — Ранг доходности на риск
SPDW
CIVVX
Сравнение SPDW c CIVVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Causeway International Value Fund (CIVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDW | CIVVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.36 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 4.43 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDW и CIVVX
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке CIVVX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и CIVVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDW | CIVVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -61.07% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -16.20% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -17.31% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -28.60% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -45.13% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -4.11% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -11.20% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.96% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и CIVVX
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Causeway International Value Fund (CIVVX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDW | CIVVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.92% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 14.92% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 17.53% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 18.25% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 19.42% | -2.11% |
Сравнение комиссий SPDW и CIVVX
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CIVVX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и CIVVX
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности CIVVX в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | 9.11% | 9.59% | 9.07% | 3.39% | 1.54% | 1.60% | 1.11% | 4.41% | 3.31% | 1.73% | 1.69% | 1.70% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.87% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
SPDW and CIVVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDW has higher volatility (6.86%) compared to CIVVX (5.92%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs CIVVX's -61.07%.
SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDW и CIVVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор