PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с UDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - SPDV tracks the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 8.17%/yr vs 14.04%/yr for UDIV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 14.99%.

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%2.85%

Correlation

The correlation between SPDV and UDIV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between SPDV and UDIV shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDV и UDIV

Секторы
SPDV
UDIV

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.7%

Энергетика

12.3%
3.7%

Технологии

11.1%
39.0%

Здравоохранение

9.7%
7.4%

Финансовые услуги

9.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

9.1%
5.7%

Недвижимость

8.7%
3.7%

Промышленность

7.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
10.7%

Коммунальные услуги

5.8%
3.0%

Сырьевые материалы

5.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

SPDV
13.5%
UDIV
8.7%

Энергетика

SPDV
12.3%
UDIV
3.7%

Технологии

SPDV
11.1%
UDIV
39.0%

Здравоохранение

SPDV
9.7%
UDIV
7.4%

Финансовые услуги

SPDV
9.2%
UDIV
11.3%

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.1%
UDIV
5.7%

Недвижимость

SPDV
8.7%
UDIV
3.7%

Промышленность

SPDV
7.8%
UDIV
5.8%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.8%
UDIV
10.7%

Коммунальные услуги

SPDV
5.8%
UDIV
3.0%

Сырьевые материалы

SPDV
5.1%
UDIV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

SPDV vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.83

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.81

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

4.00

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

18.28

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDIV равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.83

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SPDV и UDIV

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-35.21%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-8.44%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-19.19%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-23.18%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.69%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-4.64%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.84%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и UDIV

Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 2.76%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.98%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.99%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

11.95%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.51%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

16.27%

+4.04%

Сравнение комиссий SPDV и UDIV

SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и UDIV

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности UDIV в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and UDIV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (2.98%) compared to SPDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs UDIV's -35.21%.

On 5-year performance, UDIV leads with 14.04% vs 8.17% for SPDV. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SPDV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 14.04% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for SPDV.

SPDV has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.40% for UDIV.

SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор