PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с SCDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 8.17%/yr vs 9.40%/yr for SCDL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 37.06%.

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

SCDL

1 день
0.51%
1 месяц
5.01%
С начала года
37.06%
6 месяцев
35.80%
1 год
50.97%
3 года*
22.79%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и SCDL

2026 (YTD)20252024202320222021
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%21.70%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		37.06%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%

Correlation

The correlation between SPDV and SCDL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.90

The correlation between SPDV and SCDL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с QQQISCDL с SSOSCDL с VIGSCDL с VBIAX

Доходность на риск

SPDV vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVSCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.37

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.41

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

5.03

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

12.65

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDL равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPDV и SCDL

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и SCDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-34.87%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-10.19%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-32.79%

+14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-34.87%

+13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.79%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-11.96%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.04%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и SCDL

Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 2.76%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.20%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

14.82%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

21.66%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

29.02%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

28.89%

-8.58%

Сравнение комиссий SPDV и SCDL

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и SCDL

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and SCDL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDL has higher volatility (5.20%) compared to SPDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs SCDL's -34.87%.

On 5-year performance, SCDL leads with 9.40% vs 8.17% for SPDV. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPDV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCDL has performed better with a 9.40% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

SPDV has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.00% for SCDL.

SPDV is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). They also come from different issuers: Advisors Asset Management and UBS. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.95% for SCDL.

SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и SCDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор