Сравнение SPDV с SCDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL).
SPDV и SCDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и SCDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDV и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 8.31% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 21.70% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 24.46% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 24.46%.
SPDV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
SCDL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDV и SCDL
SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.
Доходность на риск
SPDV vs. SCDL — Ранг доходности на риск
SPDV
SCDL
Сравнение SPDV c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDV | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.64 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.09 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.92 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 2.80 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDV | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.64 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPDV и SCDL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и SCDL
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.50% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDV и SCDL
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и SCDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDV | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -34.87% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -25.74% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -34.87% | +13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -5.81% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -12.26% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 8.61% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и SCDL
Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 3.07%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDV | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.69% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 15.48% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 32.67% | -15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 29.06% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 29.12% | -8.64% |