PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с MTGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с MTGP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and MTGP (WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while MTGP is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by WisdomTree. SPDV is passively managed, while MTGP is actively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 8.17%/yr vs 0.29%/yr for MTGP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for MTGP.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и MTGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у MTGP с доходностью 0.21%.

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

MTGP

1 день
-0.23%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.02%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и MTGP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%1.20%
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund		0.21%7.57%2.48%3.96%-11.29%-0.64%4.91%0.05%

Correlation

The correlation between SPDV and MTGP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г.

-0.01

The correlation between SPDV and MTGP shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с MTGP:
MTGP с DIVMTGP с EVMOMTGP с PMBSMTGP с FTSDMTGP с LMBSMTGP с MBSDMTGP с GNMA

Доходность на риск

SPDV vs. MTGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MTGP
Ранг доходности на риск MTGP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTGP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c MTGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVMTGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.27

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.82

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

2.39

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

6.36

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. MTGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа MTGP равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и MTGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVMTGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.27

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.05

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.18

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SPDV и MTGP

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки MTGP в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и MTGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVMTGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-16.63%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-2.53%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-6.46%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-16.63%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.53%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.11%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.95%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и MTGP

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVMTGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.30%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

3.09%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

4.78%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

5.79%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

5.25%

+15.06%

Сравнение комиссий SPDV и MTGP

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MTGP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и MTGP

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности MTGP в 4.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund		4.32%4.19%4.05%3.02%2.47%1.64%2.61%0.00%0.00%0.00%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and MTGP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDV has higher volatility (2.76%) compared to MTGP (1.30%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs MTGP's -16.63%.

On 5-year performance, SPDV leads with 8.17% vs 0.29% for MTGP. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MTGP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDV has performed better with a 8.17% return vs 0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for MTGP.

MTGP has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.31% for SPDV.

SPDV is categorized as Dividend, while MTGP is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.45% for MTGP.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и MTGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор