Сравнение SPDV с MTGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP).
SPDV и MTGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. MTGP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDV и MTGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDV и MTGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 1.20% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.14% | 7.57% | 2.48% | 3.96% | -11.29% | -0.64% | 4.91% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у MTGP с доходностью 0.14%.
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
MTGP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDV и MTGP
SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MTGP в 0.45%.
Доходность на риск
SPDV vs. MTGP — Ранг доходности на риск
SPDV
MTGP
Сравнение SPDV c MTGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDV | MTGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.98 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 5.43 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDV | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.18 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SPDV и MTGP составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и MTGP
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности MTGP в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.28% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDV и MTGP
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки MTGP в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и MTGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDV | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -16.63% | -27.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -2.64% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -16.63% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -1.60% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -5.21% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 0.96% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и MTGP
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDV | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 1.81% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 3.06% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 5.32% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 5.75% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 5.29% | +15.18% |