PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 8.07%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

SPDV

1 день
-0.77%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.26%
1 год
28.15%
3 года*
16.56%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		13.67%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%0.59%

Correlation

The correlation between SPDV and LVHI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.62

The correlation between SPDV and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDV и LVHI

Секторы
SPDV
LVHI

Потребительский циклический сектор

13.5%
5.3%

Энергетика

12.3%
17.4%

Технологии

11.1%
0.1%

Здравоохранение

9.7%
7.4%

Финансовые услуги

9.2%
23.6%

Потребительский защитный сектор

9.1%
8.7%

Недвижимость

8.7%
1.9%

Промышленность

7.8%
13.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
5.8%

Коммунальные услуги

5.8%
10.4%

Сырьевые материалы

5.1%
6.1%

Потребительский циклический сектор

SPDV
13.5%
LVHI
5.3%

Энергетика

SPDV
12.3%
LVHI
17.4%

Технологии

SPDV
11.1%
LVHI
0.1%

Здравоохранение

SPDV
9.7%
LVHI
7.4%

Финансовые услуги

SPDV
9.2%
LVHI
23.6%

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.1%
LVHI
8.7%

Недвижимость

SPDV
8.7%
LVHI
1.9%

Промышленность

SPDV
7.8%
LVHI
13.4%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.8%
LVHI
5.8%

Коммунальные услуги

SPDV
5.8%
LVHI
10.4%

Сырьевые материалы

SPDV
5.1%
LVHI
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

SPDV vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.14

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.29

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

4.90

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

20.31

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.14

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.42

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.81

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SPDV и LVHI

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-32.31%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-6.08%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-11.99%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-11.99%

-9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.16%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-3.52%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.46%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и LVHI

Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 2.72%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.91%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

7.57%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

9.49%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

11.06%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

13.76%

+6.55%

Сравнение комиссий SPDV и LVHI

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и LVHI

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.33%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and LVHI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.91%) compared to SPDV (2.72%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 8.07% for SPDV. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPDV has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.33% for SPDV.

SPDV is categorized as Dividend, while LVHI is Volatility Hedged Equity. SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор