PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с IVV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 9.04%/yr vs 13.02%/yr for IVV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 8.10%.

SPDV

1 день
1.06%
1 месяц
0.33%
С начала года
14.44%
6 месяцев
13.65%
1 год
26.76%
3 года*
16.31%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.06%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.79%
1 год
22.19%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.44%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%4.64%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.10%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%2.07%

Correlation

The correlation between SPDV and IVV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.71

Over the past year, the correlation between SPDV and IVV has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPDV и IVV

Секторы
SPDV
IVV

Потребительский циклический сектор

14.5%
9.9%

Технологии

14.0%
39.0%

Здравоохранение

9.8%
8.3%

Недвижимость

9.5%
1.8%

Финансовые услуги

9.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

9.0%
4.5%

Энергетика

8.9%
3.1%

Промышленность

7.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.6%

Коммунальные услуги

5.3%
2.1%

Сырьевые материалы

4.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

SPDV
14.5%
IVV
9.9%

Технологии

SPDV
14.0%
IVV
39.0%

Здравоохранение

SPDV
9.8%
IVV
8.3%

Недвижимость

SPDV
9.5%
IVV
1.8%

Финансовые услуги

SPDV
9.1%
IVV
11.1%

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.0%
IVV
4.5%

Энергетика

SPDV
8.9%
IVV
3.1%

Промышленность

SPDV
7.8%
IVV
7.8%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.4%
IVV
10.6%

Коммунальные услуги

SPDV
5.3%
IVV
2.1%

Сырьевые материалы

SPDV
4.6%
IVV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с FDVVSPDV с NOBL
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

SPDV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDVIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.80

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.45

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.51

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

11.09

+2.00

SPDV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDV и IVV

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-55.25%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-8.89%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-18.75%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-24.53%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-3.22%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-10.76%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.01%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и IVV

Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 3.32%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.80%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

9.80%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

12.40%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.98%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

18.06%

+2.21%

Сравнение комиссий SPDV и IVV

SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и IVV

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности IVV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.11%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and IVV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (4.80%) compared to SPDV (3.32%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.02% vs 9.04% for SPDV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPDV has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.02% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for SPDV.

SPDV has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.11% for IVV.

SPDV is categorized as Dividend, while IVV is S&P 500. SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.03% for IVV.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор