Сравнение SPDV с ISCMF
SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPDV returned 16.86%/yr vs 15.20%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
SPDV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDV и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 14.19% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -3.96% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
Correlation
The correlation between SPDV and ISCMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDV vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
SPDV
ISCMF
Сравнение SPDV c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDV | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.53 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 6.69 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 15.68 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDV | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SPDV и ISCMF
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDV | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -25.42% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -5.69% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -7.62% | -11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -5.26% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -13.43% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.42% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и ISCMF
Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 2.76%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDV | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 7.14% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 15.90% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 18.53% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.38% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 14.38% | +5.93% |
Сравнение комиссий SPDV и ISCMF
SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и ISCMF
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.31% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPDV and ISCMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to SPDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, SPDV leads with 16.86% vs 15.20% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SPDV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDV has performed better with a 16.86% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for SPDV.
SPDV has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.00% for ISCMF.
SPDV is categorized as Dividend, while ISCMF is Commodities. SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.19% for ISCMF.
SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDV и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор