PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPDV с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPDV и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDV и DVYA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
7.69%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%3.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.


SPDV

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.91%
1 год
18.44%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.85%
10 лет*

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий SPDV и DVYA

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

SPDV vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 5454
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPDVDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.60

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

3.22

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.51

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.25

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

16.23

-10.71

SPDV vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPDVDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.60

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPDV и DVYA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и DVYA

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DVYA в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
3.52%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%0.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок SPDV и DVYA

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


SPDVDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-45.61%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-13.20%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-25.59%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-5.41%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-10.16%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.68%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и DVYA

Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 2.96%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPDVDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.94%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.05%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

16.38%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

15.02%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

17.58%

+2.89%