PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 8.17%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SPDV charges 0.29%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%1.45%

Correlation

The correlation between SPDV and DFND is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.36

Over the past year, the correlation between SPDV and DFND has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPDV и DFND

Секторы
SPDV
DFND

Потребительский циклический сектор

13.5%
3.5%

Энергетика

12.3%
1.7%

Технологии

11.1%
24.8%

Здравоохранение

9.7%
10.7%

Финансовые услуги

9.2%
18.2%

Потребительский защитный сектор

9.1%
4.2%

Недвижимость

8.7%
2.0%

Промышленность

7.8%
17.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
0.8%

Коммунальные услуги

5.8%

-

Сырьевые материалы

5.1%
4.3%

Потребительский циклический сектор

SPDV
13.5%
DFND
3.5%

Энергетика

SPDV
12.3%
DFND
1.7%

Технологии

SPDV
11.1%
DFND
24.8%

Здравоохранение

SPDV
9.7%
DFND
10.7%

Финансовые услуги

SPDV
9.2%
DFND
18.2%

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.1%
DFND
4.2%

Недвижимость

SPDV
8.7%
DFND
2.0%

Промышленность

SPDV
7.8%
DFND
17.1%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.8%
DFND
0.8%

Коммунальные услуги

SPDV
5.8%
DFND

-

Сырьевые материалы

SPDV
5.1%
DFND
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

SPDV vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.02

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
0.11

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.02

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

0.07

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

0.13

+13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.02

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SPDV и DFND

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-22.65%

-21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-3.44%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-12.56%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-22.65%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-3.69%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.70%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.70%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и DFND

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

0.00%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

6.16%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

10.92%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

22.46%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

19.09%

+1.22%

Сравнение комиссий SPDV и DFND

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и DFND

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and DFND have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDV has higher volatility (2.76%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs DFND's -22.65%.

On 5-year performance, SPDV leads with 8.17% vs 4.54% for DFND. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDV has performed better with a 8.17% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

SPDV has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.62% for DFND.

SPDV is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 1.50% for DFND.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор