PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDG с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDG с CMDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPDG is a Dividend fund tracking the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, SPDG returned 28.62% vs 37.10% for CMDY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности SPDG и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 25.44%.

SPDG

1 день
-0.67%
1 месяц
7.25%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.41%
1 год
28.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDY

1 день
0.02%
1 месяц
-2.52%
С начала года
25.44%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.10%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDG и CMDY

2026 (YTD)202520242023
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		16.69%11.66%20.22%8.14%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		25.44%15.81%5.43%-6.04%

Correlation

The correlation between SPDG and CMDY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.09

The correlation between SPDG and CMDY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDG и CMDY

Секторы
SPDG
CMDY

Технологии

35.5%

-

Финансовые услуги

12.9%

-

Коммуникационные услуги

10.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

SPDG
35.5%
CMDY

-

Финансовые услуги

SPDG
12.9%
CMDY

-

Коммуникационные услуги

SPDG
10.5%
CMDY
100.0%

Потребительский циклический сектор

SPDG
9.5%
CMDY

-

Здравоохранение

SPDG
9.1%
CMDY

-

Промышленность

SPDG
8.5%
CMDY

-

Потребительский защитный сектор

SPDG
4.7%
CMDY

-

Энергетика

SPDG
3.3%
CMDY

-

Коммунальные услуги

SPDG
2.4%
CMDY

-

Недвижимость

SPDG
2.2%
CMDY

-

Сырьевые материалы

SPDG
1.4%
CMDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с TLT
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

SPDG vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDG c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDGCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.32

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.93

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.82

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

14.50

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDG vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDGCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.56

+0.96

Просадки

Сравнение просадок SPDG и CMDY

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDGCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-31.19%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.73%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-3.97%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-13.14%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.57%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и CMDY

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 3.54%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDGCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.04%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

14.20%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

16.06%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

15.80%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

14.63%

-0.45%

Сравнение комиссий SPDG и CMDY

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и CMDY

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности CMDY в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.28%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.59%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDG and CMDY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.04%) compared to SPDG (3.54%). In terms of maximum drawdown, SPDG dropped -15.67% vs CMDY's -31.19%.

On 1-year performance, CMDY leads with 37.10% vs 28.62% for SPDG. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPDG has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CMDY has performed better with a 37.10% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.

CMDY has the higher dividend yield at 10.28%, compared with 2.59% for SPDG.

SPDG is categorized as Dividend, while CMDY is Commodities. SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPDG and 0.28% for CMDY.

SPDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDG и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор