Сравнение SPDG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SPDG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDG или TLT.
Основные характеристики
| SPDG | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.93% | -3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 38.42% | 9.94% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 6.04 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 19.71 | 1.23 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 6.00% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 15.09% |
| Макс. просадка | -8.76% | -48.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | -39.77% |
Корреляция
Корреляция между SPDG и TLT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и TLT
С начала года, SPDG показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDG и TLT
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и TLT
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности TLT в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.56% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.98% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и TLT
Максимальная просадка SPDG за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и TLT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) составляет 3.80%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SPDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.