PortfoliosLab logo
Сравнение SPDG с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDG и TLT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности SPDG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDG:

0.72

TLT:

-0.23

Коэф-т Сортино

SPDG:

0.98

TLT:

-0.27

Коэф-т Омега

SPDG:

1.13

TLT:

0.97

Коэф-т Кальмара

SPDG:

0.69

TLT:

-0.09

Коэф-т Мартина

SPDG:

2.65

TLT:

-0.46

Индекс Язвы

SPDG:

4.09%

TLT:

8.25%

Дневная вол-ть

SPDG:

17.39%

TLT:

14.52%

Макс. просадка

SPDG:

-15.67%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

SPDG:

-6.41%

TLT:

-43.75%

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -1.82%.


SPDG

С начала года

-0.94%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

-2.71%

1 год

12.11%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLT

С начала года

-1.82%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-4.45%

1 год

-3.60%

3 года

-7.53%

5 лет

-10.17%

10 лет

-1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий SPDG и TLT

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDG и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDG
Ранг риск-скорректированной доходности SPDG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и TLT

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности TLT в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
2.83%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.48%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SPDG и TLT

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и TLT.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и TLT

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Пользовательские портфели с SPDG или TLT


Fома
101%
YTD
BTI
LI
FLOW.AS
MSFT
AMPH
ULTA
BOSS.DE
TLT
NEM
GLEN.L
SPHY
XPEL
PERI
SBUX
DAVE
cheat
31%
YTD
SPY
QQQ
^VXN
^VIX
BIL
^FVX
BTAL
TLT
OSTIX
DBSCX
HICOX
SOXL
NVDA
1 / 110