PortfoliosLab logo
Сравнение SPDG с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDG и TLT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности SPDG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.83%
-0.23%
SPDG
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDG:

0.76

TLT:

0.13

Коэф-т Сортино

SPDG:

1.15

TLT:

0.28

Коэф-т Омега

SPDG:

1.16

TLT:

1.03

Коэф-т Кальмара

SPDG:

0.83

TLT:

0.04

Коэф-т Мартина

SPDG:

3.31

TLT:

0.25

Индекс Язвы

SPDG:

3.93%

TLT:

7.74%

Дневная вол-ть

SPDG:

17.06%

TLT:

14.41%

Макс. просадка

SPDG:

-15.67%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

SPDG:

-7.83%

TLT:

-41.52%

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.07%.


SPDG

С начала года

-2.44%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

-4.21%

1 год

11.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLT

С начала года

2.07%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-0.45%

1 год

0.93%

5 лет

-9.33%

10 лет

-0.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPDG и TLT

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDG и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDG
Ранг риск-скорректированной доходности SPDG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.76
0.13
SPDG
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и TLT

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности TLT в 4.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.31%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SPDG и TLT

Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.83%
-10.80%
SPDG
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и TLT

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.67%
4.96%
SPDG
TLT