Сравнение SPDG с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
SPDG и DIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDG или DIVB.
Основные характеристики
| SPDG | DIVB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.93% | 24.05% |
| Дох-ть за 1 год | 38.42% | 40.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 4.89 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 6.04 | 3.33 |
| Коэф-т Мартина | 19.71 | 23.50 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 12.13% | 11.31% |
| Макс. просадка | -8.76% | -36.93% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между SPDG и DIVB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и DIVB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDG показывает доходность 22.93%, а DIVB немного выше – 24.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDG и DIVB
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DIVB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPDG c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и DIVB
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DIVB в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.56% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.47% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.51% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и DIVB
Максимальная просадка SPDG за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и DIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и DIVB
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеют волатильность 3.80% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.