PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPDG с SVAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDG с SVAIX

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

SPDG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDG или SVAIX.

Корреляция

Корреляция между SPDG и SVAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SPDG и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025February
9.39%
2.92%
SPDG
SVAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDG:

1.66

SVAIX:

1.89

Коэф-т Сортино

SPDG:

2.33

SVAIX:

2.55

Коэф-т Омега

SPDG:

1.29

SVAIX:

1.34

Коэф-т Кальмара

SPDG:

3.43

SVAIX:

1.84

Коэф-т Мартина

SPDG:

9.94

SVAIX:

7.26

Индекс Язвы

SPDG:

2.10%

SVAIX:

2.88%

Дневная вол-ть

SPDG:

12.63%

SVAIX:

11.02%

Макс. просадка

SPDG:

-8.76%

SVAIX:

-50.87%

Текущая просадка

SPDG:

-1.45%

SVAIX:

-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, SPDG показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 6.98%.

SPDG

С начала года

4.32%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

9.01%

1 год

21.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVAIX

С начала года

6.98%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

4.33%

1 год

21.77%

5 лет

8.59%

10 лет

4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPDG и SVAIX

SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
График комиссии SVAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
График комиссии SPDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDG и SVAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDG
Ранг риск-скорректированной доходности SPDG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVAIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDG c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPDG, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.661.89
Коэффициент Сортино SPDG, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.332.55
Коэффициент Омега SPDG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.34
Коэффициент Кальмара SPDG, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.432.39
Коэффициент Мартина SPDG, с текущим значением в 9.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.947.26
SPDG
SVAIX

Показатель коэффициента Шарпа SPDG на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDG и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025February
1.66
1.89
SPDG
SVAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDG и SVAIX

Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SVAIX в 3.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.50%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		3.36%3.86%4.31%4.16%3.72%4.31%3.97%4.35%3.74%3.11%3.60%5.47%

Просадки

Сравнение просадок SPDG и SVAIX

Максимальная просадка SPDG за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и SVAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025February
-1.45%
-0.79%
SPDG
SVAIX

Волатильность

Сравнение волатильности SPDG и SVAIX

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что SPDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%OctoberNovemberDecember2025February
2.82%
2.43%
SPDG
SVAIX