Сравнение SPDG с SVAIX
SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both funds - SPDG is a Dividend fund tracking the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index, while SVAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Federated. Over the past year, SPDG returned 28.62% vs 19.00% for SVAIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDG charges 0.05%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.
Доходность
Сравнение доходности SPDG и SVAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDG показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у SVAIX с доходностью 8.76%.
SPDG
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 16.41%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVAIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам SPDG и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 16.69% | 11.66% | 20.22% | 8.14% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 8.76% | 15.26% | 16.47% | 5.59% |
Correlation
The correlation between SPDG and SVAIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between SPDG and SVAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDG vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
SPDG
SVAIX
Сравнение SPDG c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDG | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 5.20 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 14.39 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDG | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.52 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок SPDG и SVAIX
Максимальная просадка SPDG за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDG и SVAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDG | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -50.62% | +34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -4.66% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -3.25% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -7.71% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.59% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDG и SVAIX
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) имеют волатильность 3.54% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDG | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.54% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 7.32% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 10.33% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 13.63% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 15.44% | -1.26% |
Сравнение комиссий SPDG и SVAIX
SPDG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDG и SVAIX
Дивидендная доходность SPDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SVAIX в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDG SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 2.59% | 2.87% | 2.61% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 6.05% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Часто задаваемые вопросы
SPDG and SVAIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVAIX has higher volatility (3.54%) compared to SPDG (3.54%). In terms of maximum drawdown, SPDG dropped -15.67% vs SVAIX's -50.62%.
SPDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDG и SVAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор