Сравнение SPD с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
SPD и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPD и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPD и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -10.37% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и THLV
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
SPD vs. THLV — Ранг доходности на риск
SPD
THLV
Сравнение SPD c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.81 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.53 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.00 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 10.82 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.81 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SPD и THLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и THLV
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и THLV
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPD | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -13.15% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -6.66% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -4.46% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -3.75% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 1.85% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и THLV
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеют волатильность 3.33% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPD | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.33% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 7.61% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 11.29% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 11.80% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 11.80% | +4.28% |