Сравнение SPD с SPYC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC).
SPD и SPYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPD и SPYC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPD и SPYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 24.81% | 8.75% |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -7.42% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 29.26% | 9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно выше, чем у SPYC с доходностью -7.42%.
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
SPYC
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и SPYC
И SPD, и SPYC имеют комиссию равную 0.28%.
Доходность на риск
SPD vs. SPYC — Ранг доходности на риск
SPD
SPYC
Сравнение SPD c SPYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | SPYC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.58 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.23 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.21 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.74 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | SPYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.58 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPD и SPYC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и SPYC
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPYC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и SPYC
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, примерно равная максимальной просадке SPYC в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и SPYC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPD | SPYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -28.51% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -13.47% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -28.51% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -11.52% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -8.40% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.36% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и SPYC
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.33%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPD | SPYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.98% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 11.28% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 26.98% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 20.05% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 19.81% | -3.73% |