Сравнение SPD с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
SPD и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPD и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPD и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -7.11% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 24.81% | 1.55% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.88% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.88%.
SPD
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и PSCX
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
SPD vs. PSCX — Ранг доходности на риск
SPD
PSCX
Сравнение SPD c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.37 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.05 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.99 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 10.21 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.37 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.04 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.10 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SPD и PSCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и PSCX
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.10% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и PSCX
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPD | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -10.20% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -6.15% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -10.20% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -2.84% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -1.92% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 1.20% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и PSCX
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPD | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.81% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 4.31% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 8.83% | +14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 7.06% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 7.02% | +9.06% |