Сравнение SPD с GXLC
SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPD is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPD charges 0.53%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SPD и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 10.27%.
SPD
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPD и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 6.22% | 0.06% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.27% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SPD and GXLC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPD vs. GXLC — Ранг доходности на риск
SPD
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPD c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPD | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPD и GXLC
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPD | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -9.08% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.29% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -1.53% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPD | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 13.82% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 13.82% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.82% | +2.18% |
Сравнение комиссий SPD и GXLC
SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и GXLC
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 0.96% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SPD and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.
SPD has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.63% for GXLC.
They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SPD и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор