Сравнение SPCT с VTI
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while VTI is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.
SPCT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам SPCT и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 6.22% | 1.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 2.45% |
Correlation
The correlation between SPCT and VTI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. VTI — Ранг доходности на риск
SPCT
VTI
Сравнение SPCT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.51 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок SPCT и VTI
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -55.45% | +48.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.26% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -8.03% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 12.17% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 17.40% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 18.30% | -8.94% |
Сравнение комиссий SPCT и VTI
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и VTI
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.51% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and VTI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.51% for SPCT.
They also come from different issuers: Liberty One and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор