Сравнение SPCT с BBUS
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while BBUS is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPCT показывает доходность 9.92%, а BBUS немного выше – 10.33%.
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 10.33% | 2.82% |
Correlation
The correlation between SPCT and BBUS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. BBUS — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBUS
Сравнение SPCT c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и BBUS
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -35.35% | +28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.99% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -5.40% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и BBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 12.58% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 17.14% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 19.53% | -10.26% |
Сравнение комиссий SPCT и BBUS
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и BBUS
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности BBUS в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and BBUS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Liberty One and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.02% for BBUS.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор