Сравнение SPCK с JSCP
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPCK returned -1.74%/yr vs 2.45%/yr for JSCP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.33%/yr for JSCP.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и JSCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у JSCP с доходностью 0.69%.
SPCK
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
JSCP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и JSCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 0.87% | 7.81% | 2.84% | -4.10% | -12.25% | -6.90% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.69% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.15% |
Correlation
The correlation between SPCK and JSCP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between SPCK and JSCP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. JSCP — Ранг доходности на риск
SPCK
JSCP
Сравнение SPCK c JSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCK | JSCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.46 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.19 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 11.76 | -11.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCK и JSCP
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и JSCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -8.90% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -1.27% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | -1.59% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -8.90% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -0.28% | -17.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -2.04% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.34% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и JSCP
SPAC and New Issue ETF (SPCK) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SPCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.61% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 1.29% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 1.76% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 2.58% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 2.55% | +6.68% |
Сравнение комиссий SPCK и JSCP
SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JSCP в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и JSCP
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности JSCP в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.49% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.34% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and JSCP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCK has higher volatility (2.51%) compared to JSCP (0.61%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs JSCP's -8.90%.
On 5-year performance, JSCP leads with 2.45% vs -1.74% for SPCK. On fees, JSCP is cheaper at 0.33% per year. On volatility, JSCP has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JSCP has performed better with a 2.45% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JSCP is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 4.49% for JSCP.
SPCK is categorized as Event Driven, while JSCP is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.33% for JSCP.
JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и JSCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор