Сравнение SPCK с AVSF
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPCK returned -1.49%/yr vs 1.90%/yr for AVSF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и AVSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.52%.
SPCK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -1.49%
- 10 лет*
- —
AVSF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 2.07% | 7.81% | 2.84% | -4.10% | -12.25% | 9.28% | 3.39% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.52% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -1.17% | 0.16% |
Correlation
The correlation between SPCK and AVSF is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between SPCK and AVSF shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. AVSF — Ранг доходности на риск
SPCK
AVSF
Сравнение SPCK c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCK | AVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.74 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 10.02 | -10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCK и AVSF
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и AVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -8.85% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -1.42% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | -1.42% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -8.85% | -11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | -0.46% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -2.19% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 0.39% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и AVSF
SPAC and New Issue ETF (SPCK) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что SPCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 0.69% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 1.44% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 1.91% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 2.66% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 2.53% | +6.69% |
Сравнение комиссий SPCK и AVSF
SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и AVSF
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности AVSF в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.36% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.15% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and AVSF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCK has higher volatility (2.54%) compared to AVSF (0.69%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs AVSF's -8.85%.
On 5-year performance, AVSF leads with 1.90% vs -1.49% for SPCK. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVSF has performed better with a 1.90% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.15%, compared with 4.36% for AVSF.
SPCK is categorized as Event Driven, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.15% for AVSF.
AVSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и AVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор