PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPCK с AVSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPCK и AVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPAC and New Issue ETF (SPCK) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCK показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.52%.


SPCK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.27%
1 год
-2.63%
3 года*
3.64%
5 лет*
-1.49%
10 лет*

AVSF

1 день
0.16%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.78%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCK и AVSF


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPCK
SPAC and New Issue ETF
2.07%7.81%2.84%-4.10%-12.25%9.28%3.39%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
0.52%6.57%3.81%5.25%-5.52%-1.17%0.16%

Correlation

The correlation between SPCK and AVSF is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.02

The correlation between SPCK and AVSF shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPAC and New Issue ETF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Доходность на риск

SPCK vs. AVSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPCK
Ранг доходности на риск SPCK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCK: 77
Ранг коэф-та Мартина

AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCK c AVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPCKAVSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.74

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

10.02

-10.42

SPCK vs. AVSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCK на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа AVSF равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCK и AVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPCK и AVSF

Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и AVSF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPCKAVSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-8.85%

-19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-1.42%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.72%

-1.42%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-8.85%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-0.46%

-16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-2.19%

-16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

0.39%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCK и AVSF

SPAC and New Issue ETF (SPCK) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что SPCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPCKAVSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.69%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

1.44%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

1.91%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

2.66%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

2.53%

+6.69%

Сравнение комиссий SPCK и AVSF

SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCK и AVSF

Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности AVSF в 4.36%


ПозицияTTM202520242023202220212020
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
4.36%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%
SPCK
SPAC and New Issue ETF
16.15%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPCK and AVSF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPCK has higher volatility (2.54%) compared to AVSF (0.69%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs AVSF's -8.85%.

On 5-year performance, AVSF leads with 1.90% vs -1.49% for SPCK. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVSF has performed better with a 1.90% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.

SPCK has the higher dividend yield at 16.15%, compared with 4.36% for AVSF.

SPCK is categorized as Event Driven, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.15% for AVSF.

AVSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCK и AVSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор