Сравнение SPCI с FYEE
SPCI (Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. SPCI is passively managed, while FYEE is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPCI charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности SPCI и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPCI
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -31.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCI и FYEE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 26.28% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 5.00% |
Correlation
The correlation between SPCI and FYEE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCI vs. FYEE — Ранг доходности на риск
SPCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение SPCI c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF (SPCI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCI | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCI и FYEE
Максимальная просадка SPCI за все время составила -41.78%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCI и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.78% | -18.79% | -22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -1.97% | -39.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -2.23% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCI и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.57% | 10.30% | +87.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.57% | 13.93% | +83.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.57% | 13.93% | +83.64% |
Сравнение комиссий SPCI и FYEE
SPCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCI и FYEE
Дивидендная доходность SPCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности FYEE в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.63% | 7.08% | 5.45% |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 10.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCI and FYEE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for SPCI.
SPCI has the higher dividend yield at 10.13%, compared with 8.63% for FYEE.
They also come from different issuers: Tuttle and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for SPCI and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для SPCI и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор