PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCB с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPCB с IAK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPCB (SuperCom Ltd.) is a stock, while IAK (iShares U.S. Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Over the past 10 years, SPCB returned -34.61%/yr vs 12.09%/yr for IAK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPCB и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SuperCom Ltd. (SPCB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCB показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции SPCB уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: -34.61% против 12.09% соответственно.

SPCB

1 день
-5.71%
1 месяц
-2.80%
С начала года
14.92%
6 месяцев
9.36%
1 год
-3.44%
3 года*
-22.10%
5 лет*
-47.63%
10 лет*
-34.61%

IAK

1 день
3.19%
1 месяц
1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
3.38%
1 год
1.67%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.47%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCB и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPCB
SuperCom Ltd.		14.92%87.76%-37.60%-78.30%-67.93%-46.12%66.13%-55.07%-64.71%15.34%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-0.36%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between SPCB and IAK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.04

The correlation between SPCB and IAK shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SuperCom Ltd.

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с SPCB:
SPCB с SRTSSPCB с SWPPXSPCB с BBAISPCB с GOLYSPCB с FSDAXSPCB с GLMDSPCB с CPRT
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

SPCB vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCB
Ранг доходности на риск SPCB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCB c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SuperCom Ltd. (SPCB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPCBIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.11

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.26

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.03

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.22

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

0.46

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPCB vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCB на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IAK равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCB и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPCBIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.11

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.69

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

0.58

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.27

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SPCB и IAK

Максимальная просадка SPCB за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCB и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPCBIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-77.38%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.37%

-7.62%

-37.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.66%

-11.58%

-76.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.09%

-14.76%

-84.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.69%

-44.95%

-54.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-1.68%

-98.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.50%

-16.13%

-75.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.38%

3.67%

+22.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCB и IAK

SuperCom Ltd. (SPCB) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что SPCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPCBIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

5.13%

+13.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.31%

10.53%

+32.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.21%

15.09%

+53.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.10%

18.13%

+103.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.52%

20.91%

+93.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCB и IAK

SPCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.64%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
SPCB
SuperCom Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPCB and IAK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPCB has higher volatility (18.87%) compared to IAK (5.13%). In terms of maximum drawdown, SPCB dropped -99.98% vs IAK's -77.38%.

IAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCB и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор