Сравнение SPCB с SRTS
SPCB (SuperCom Ltd.) and SRTS (Sensus Healthcare, Inc.) are both stocks. SPCB operates in Security & Protection Services (Industrials), while SRTS operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, SPCB returned -47.24%/yr vs -7.68%/yr for SRTS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPCB и SRTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCB показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у SRTS с доходностью -25.88%.
SPCB
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -17.89%
- 5 лет*
- -47.24%
- 10 лет*
- -34.27%
SRTS
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -22.16%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- -7.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCB и SRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCB SuperCom Ltd. | 21.10% | 87.76% | -37.60% | -78.30% | -67.93% | -46.12% | 66.13% | -55.07% | -64.71% | 15.34% |
SRTS Sensus Healthcare, Inc. | -25.88% | -42.49% | 193.22% | -68.19% | 2.77% | 87.05% | 9.04% | -52.23% | 43.60% | -1.71% |
Correlation
The correlation between SPCB and SRTS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2016 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
SPCB:
$54.41M
SRTS:
$48.56M
SPCB:
$0.94
SRTS:
-$0.48
SPCB:
1.56
SRTS:
2.14
SPCB:
1.25
SRTS:
1.07
SPCB:
$27.90M
SRTS:
$22.53M
SPCB:
$15.39M
SRTS:
$8.51M
SPCB:
$4.32M
SRTS:
-$8.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCB vs. SRTS — Ранг доходности на риск
SPCB
SRTS
Сравнение SPCB c SRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SuperCom Ltd. (SPCB) и Sensus Healthcare, Inc. (SRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCB | SRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.74 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -1.18 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCB и SRTS
Максимальная просадка SPCB за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SRTS в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCB и SRTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCB | SRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -87.51% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.37% | -52.39% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.81% | -70.08% | -16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.03% | -87.51% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -80.29% | -19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.50% | -46.79% | -44.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.91% | 32.79% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCB и SRTS
SuperCom Ltd. (SPCB) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что SPCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCB | SRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 16.13% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.46% | 53.23% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.49% | 76.96% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.50% | 81.71% | +40.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.73% | 73.47% | +41.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCB и SRTS
Ни SPCB, ни SRTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPCB и SRTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SuperCom Ltd. и Sensus Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPCB and SRTS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCB has higher volatility (24.63%) compared to SRTS (16.13%). In terms of maximum drawdown, SPCB dropped -99.98% vs SRTS's -87.51%.
SPCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCB и SRTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор