Сравнение SPCB с BBAI
SPCB (SuperCom Ltd.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. SPCB operates in Security & Protection Services (Industrials), while BBAI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, SPCB returned -22.10%/yr vs 25.01%/yr for BBAI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPCB и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCB показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -22.22%.
SPCB
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -22.10%
- 5 лет*
- -47.63%
- 10 лет*
- -34.61%
BBAI
- 1 день
- -11.95%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -38.42%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCB и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPCB SuperCom Ltd. | 14.92% | 87.76% | -37.60% | -78.30% | -67.93% | -0.86% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -22.22% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -35.09% |
Correlation
The correlation between SPCB and BBAI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between SPCB and BBAI shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPCB:
$51.63M
BBAI:
$19.87B
SPCB:
$0.94
BBAI:
-$0.13
SPCB:
1.48
BBAI:
74.93
SPCB:
1.19
BBAI:
25.14
SPCB:
$27.90M
BBAI:
$127.35M
SPCB:
$15.39M
BBAI:
$32.81M
SPCB:
$4.32M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCB vs. BBAI — Ранг доходности на риск
SPCB
BBAI
Сравнение SPCB c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SuperCom Ltd. (SPCB) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCB | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.17 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 0.30 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCB | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.12 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.09 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SPCB и BBAI
Максимальная просадка SPCB за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCB и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCB | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -95.01% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.37% | -65.88% | +20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.66% | -75.56% | -12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -66.90% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.50% | -70.88% | -20.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.38% | 38.55% | -12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCB и BBAI
Текущая волатильность для SuperCom Ltd. (SPCB) составляет 18.87%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 25.01%. Это указывает на то, что SPCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCB | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 25.01% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 58.05% | -14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.21% | 97.57% | -29.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.10% | 174.99% | -52.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.52% | 174.99% | -60.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCB и BBAI
Ни SPCB, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPCB и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SuperCom Ltd. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPCB and BBAI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (25.01%) compared to SPCB (18.87%). In terms of maximum drawdown, SPCB dropped -99.98% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCB и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор