Сравнение SPCB с BBAI
SPCB (SuperCom Ltd.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. SPCB operates in Security & Protection Services (Industrials), while BBAI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, SPCB returned -17.77%/yr vs 12.88%/yr for BBAI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPCB и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCB показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -45.93%.
SPCB
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -12.75%
- 6 месяцев
- 28.83%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- -17.77%
- 5 лет*
- -46.94%
- 10 лет*
- -33.89%
BBAI
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -26.26%
- 6 месяцев
- -52.67%
- С начала года
- -45.93%
- 1 год
- -58.99%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCB и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPCB SuperCom Ltd. | 18.01% | 87.76% | -37.60% | -78.30% | -67.93% | 0.60% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -45.93% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
Correlation
The correlation between SPCB and BBAI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between SPCB and BBAI shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPCB:
$47.51M
BBAI:
$1.05B
SPCB:
$0.89
BBAI:
-$0.10
SPCB:
1.62
BBAI:
67.00
SPCB:
1.22
BBAI:
17.48
SPCB:
$27.90M
BBAI:
$127.35M
SPCB:
$15.39M
BBAI:
$32.81M
SPCB:
$4.32M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCB vs. BBAI — Ранг доходности на риск
SPCB
BBAI
Сравнение SPCB c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SuperCom Ltd. (SPCB) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCB | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.88 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.37 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCB и BBAI
Максимальная просадка SPCB за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCB и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCB | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -95.01% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.37% | -67.23% | +21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.81% | -75.56% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -76.99% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.52% | -70.83% | -20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.99% | 43.14% | -17.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCB и BBAI
SuperCom Ltd. (SPCB) имеет более высокую волатильность в 30.51% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что SPCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCB | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.51% | 13.58% | +16.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.95% | 53.70% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.57% | 87.87% | -16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.80% | 173.12% | -50.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.91% | 173.12% | -58.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCB и BBAI
Ни SPCB, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPCB и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SuperCom Ltd. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPCB and BBAI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCB has higher volatility (30.51%) compared to BBAI (13.58%). In terms of maximum drawdown, SPCB dropped -99.98% vs BBAI's -95.01%.
SPCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCB и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор