Сравнение SPCB с GLMD
SPCB (SuperCom Ltd.) and GLMD (Galmed Pharmaceuticals Ltd.) are both stocks. SPCB operates in Security & Protection Services (Industrials), while GLMD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, SPCB returned -34.27%/yr vs -51.30%/yr for GLMD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPCB и GLMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCB показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у GLMD с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции SPCB превзошли акции GLMD по среднегодовой доходности: -34.27% против -51.30% соответственно.
SPCB
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -17.89%
- 5 лет*
- -47.24%
- 10 лет*
- -34.27%
GLMD
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -34.85%
- 1 год
- -68.31%
- 3 года*
- -75.72%
- 5 лет*
- -74.81%
- 10 лет*
- -51.30%
Сравнение доходности по годам SPCB и GLMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCB SuperCom Ltd. | 21.10% | 87.76% | -37.60% | -78.30% | -67.93% | -46.12% | 66.13% | -55.07% | -64.71% | 15.34% |
GLMD Galmed Pharmaceuticals Ltd. | -23.58% | -76.47% | -41.58% | -93.93% | -72.53% | -41.48% | -46.19% | -15.37% | -25.36% | 160.68% |
Correlation
The correlation between SPCB and GLMD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2014 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SPCB:
$54.41M
GLMD:
$3.77M
SPCB:
$0.94
GLMD:
-$1.93
SPCB:
1.25
GLMD:
0.24
SPCB:
$27.90M
GLMD:
$0.00
SPCB:
$15.39M
GLMD:
$0.00
SPCB:
$4.32M
GLMD:
-$8.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCB vs. GLMD — Ранг доходности на риск
SPCB
GLMD
Сравнение SPCB c GLMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SuperCom Ltd. (SPCB) и Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCB | GLMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.86 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -1.17 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCB и GLMD
Максимальная просадка SPCB за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке GLMD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCB и GLMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCB | GLMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.99% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.37% | -79.86% | +34.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.81% | -98.77% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.03% | -99.92% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.69% | -99.99% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -99.98% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.50% | -76.08% | -15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.91% | 58.40% | -32.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCB и GLMD
Текущая волатильность для SuperCom Ltd. (SPCB) составляет 24.63%, в то время как у Galmed Pharmaceuticals Ltd. (GLMD) волатильность равна 48.77%. Это указывает на то, что SPCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCB | GLMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 48.77% | -24.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.46% | 73.85% | -27.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.49% | 93.39% | -24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.50% | 166.70% | -44.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.73% | 138.11% | -23.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCB и GLMD
Ни SPCB, ни GLMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPCB и GLMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SuperCom Ltd. и Galmed Pharmaceuticals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPCB and GLMD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLMD has higher volatility (48.77%) compared to SPCB (24.63%). In terms of maximum drawdown, SPCB dropped -99.98% vs GLMD's -99.99%.
SPCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCB и GLMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор