- ISIN
- IL0010830961
- CUSIP
- 001083096
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 17 февр. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $54.41M
- Enterprise Value
- $65.89M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.94
- Коэффициент P/E
- 11.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $4.32M
- Годовой диапазон
- $7.07 - $13.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPCB
SuperCom Ltd. (SPCB) прибавил 21.1% с начала года. По цене $11 за акцию SPCB торгуется на 19.2% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPCB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $41.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SuperCom Ltd. (SPCB) показал доход в 21.10% с начала года и 0.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPCB составила -34.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
SuperCom Ltd.
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -17.89%
- 5 лет*
- -47.24%
- 10 лет*
- -34.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность SPCB по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.40%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2013 г. с доходностью +300.0%, в то время как худший месяц был май 2011 г. с доходностью -69.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SPCB закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 20 апр. 2012 г. с доходностью +275.0%, в то время как худший день был 19 апр. 2012 г. с доходностью -75.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.97% | -10.84% | -7.56% | 25.29% | 20.39% | -7.20% | 21.10% | ||||||
| 2025 | 139.42% | -22.62% | -25.42% | -15.17% | 63.89% | 12.10% | -15.13% | 1.19% | 35.05% | -9.80% | -14.64% | -2.37% | 87.76% |
| 2024 | -40.78% | -25.19% | -2.98% | 33.43% | -3.16% | -6.76% | 6.00% | -36.56% | 39.78% | -15.16% | 14.73% | 31.69% | -37.60% |
| 2023 | 34.83% | -25.00% | -20.00% | -14.24% | -10.94% | -9.45% | 2.41% | -53.19% | -12.25% | 10.98% | -24.73% | 10.34% | -78.30% |
| 2022 | -2.70% | 18.52% | -10.19% | -26.37% | -19.68% | -3.62% | -8.52% | 32.83% | -28.66% | -10.46% | -16.63% | -16.04% | -67.93% |
| 2021 | 19.42% | 14.63% | 14.18% | -14.29% | -7.25% | 5.47% | -8.15% | -2.42% | -17.77% | -9.55% | -23.57% | -19.32% | -46.12% |
Метрики бенчмарка
SuperCom Ltd. has an annualized alpha of 164.96%, beta of 0.38, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 17, 2005.
- This stock participated in 163.69% of S&P 500 Index downside but only -3.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 164.96%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -3.15%
- Участие в снижении
- 163.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPCB имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SuperCom Ltd. (SPCB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.29 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 10.09 | -10.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SuperCom Ltd. показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 30 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SuperCom Ltd. составляет 99.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.98%авг. 2024 г. | 19y 6mo | — | 21y 4moмарт 2005 г. - сейчас |
Откат 2005 года2005 | -6.37%февр. 2005 г. | 8d | 4d | 12dфевр. 2005 г. - март 2005 г. |
Показатели просадок
| SPCB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -56.78% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.37% | -9.10% | -36.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.81% | -18.90% | -67.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.03% | -25.43% | -73.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.69% | -33.92% | -65.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -3.32% | -96.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.50% | -10.71% | -80.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.91% | 2.06% | +23.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SuperCom Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SuperCom Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPCB в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у SPCB коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPCB по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у SPCB коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPCB по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у SPCB коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPCB
Добавьте SuperCom Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPCB