Сравнение SPCB с CPRT
SPCB (SuperCom Ltd.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SPCB in Security & Protection Services, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, SPCB returned -34.61%/yr vs 17.51%/yr for CPRT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPCB и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCB показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -20.92%. За последние 10 лет акции SPCB уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: -34.61% против 17.51% соответственно.
SPCB
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -22.10%
- 5 лет*
- -47.63%
- 10 лет*
- -34.61%
CPRT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -20.92%
- 6 месяцев
- -20.04%
- 1 год
- -38.25%
- 3 года*
- -11.09%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение доходности по годам SPCB и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCB SuperCom Ltd. | 14.92% | 87.76% | -37.60% | -78.30% | -67.93% | -46.12% | 66.13% | -55.07% | -64.71% | 15.34% |
CPRT Copart, Inc. | -20.92% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between SPCB and CPRT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2005 г. | 0.06 |
The correlation between SPCB and CPRT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPCB:
$51.63M
CPRT:
$29.88B
SPCB:
$0.94
CPRT:
$1.59
SPCB:
11.02
CPRT:
19.42
SPCB:
1.48
CPRT:
6.50
SPCB:
1.19
CPRT:
3.41
SPCB:
$27.90M
CPRT:
$4.64B
SPCB:
$15.39M
CPRT:
$2.11B
SPCB:
$4.32M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCB vs. CPRT — Ранг доходности на риск
SPCB
CPRT
Сравнение SPCB c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SuperCom Ltd. (SPCB) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCB | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.71 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.96 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -1.74 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCB | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -1.62 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.64 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.48 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SPCB и CPRT
Максимальная просадка SPCB за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCB и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCB | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -72.49% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.37% | -39.90% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.66% | -52.46% | -35.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.09% | -52.46% | -46.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.69% | -52.46% | -47.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -51.50% | -48.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.50% | -16.55% | -74.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.38% | 22.05% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCB и CPRT
SuperCom Ltd. (SPCB) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что SPCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCB | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 8.98% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 18.72% | +24.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.21% | 23.63% | +44.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.10% | 25.94% | +96.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.52% | 27.43% | +87.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCB и CPRT
Ни SPCB, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPCB и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SuperCom Ltd. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPCB и CPRT
SPCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SuperCom Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.93M при выручке в 7.48M, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SPCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SuperCom Ltd. сообщила об операционной прибыли в -2.68M при выручке в 7.48M, что соответствует операционной рентабельности -35.9%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SPCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SuperCom Ltd. сообщила о чистой прибыли в -2.26M при выручке в 7.48M, что соответствует чистой рентабельности -30.2%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
SPCB and CPRT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCB has higher volatility (18.87%) compared to CPRT (8.98%). In terms of maximum drawdown, SPCB dropped -99.98% vs CPRT's -72.49%.
SPCB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCB и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор