PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPBW с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBW с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. SPBW is actively managed, while QB is passively managed. Over the past year, SPBW returned 10.48% vs 18.61% for QB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBW charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности SPBW и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBW показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.

SPBW

1 день
-0.24%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
4.61%
С начала года
5.14%
1 год
10.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBW и QB

2026 (YTD)2025
SPBW
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF		5.14%6.29%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between SPBW and QB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between SPBW and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPBW и QB

Секторы
SPBW
QB

Технологии

38.4%
49.9%

Финансовые услуги

11.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
5.3%

Промышленность

7.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.6%

Энергетика

3.2%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.6%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Технологии

SPBW
38.4%
QB
49.9%

Финансовые услуги

SPBW
11.0%
QB
0.2%

Коммуникационные услуги

SPBW
10.8%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

SPBW
10.0%
QB
12.5%

Здравоохранение

SPBW
8.4%
QB
5.3%

Промышленность

SPBW
7.9%
QB
3.7%

Потребительский защитный сектор

SPBW
4.6%
QB
8.6%

Энергетика

SPBW
3.2%
QB
0.6%

Коммунальные услуги

SPBW
2.1%
QB
1.6%

Недвижимость

SPBW
1.8%
QB
0.1%

Сырьевые материалы

SPBW
1.7%
QB
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с SPBW:
SPBW с PQJASPBW с DECUSPBW с MARUSPBW с QBSFSPBW с PMSESPBW с OCTUSPBW с NVBU
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

SPBW vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBW
Ранг доходности на риск SPBW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBW: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBW c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPBWQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.66

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
3.87

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.63

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

5.38

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.43

25.93

-6.51

SPBW vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBW на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QB равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBW и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPBW и QB

Максимальная просадка SPBW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBW и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBWQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-3.47%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.47%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.22%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.42%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.72%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBW и QB

Текущая волатильность для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) составляет 0.95%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что SPBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBWQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.71%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

5.83%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

7.03%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

6.91%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.40%

6.91%

+0.49%

Сравнение комиссий SPBW и QB

SPBW берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBW и QB

SPBW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM2025
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%
SPBW
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPBW and QB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QB has higher volatility (2.71%) compared to SPBW (0.95%). In terms of maximum drawdown, SPBW dropped -8.76% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs 10.48% for SPBW. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SPBW has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for SPBW.

QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for SPBW.

They also come from different issuers: AllianzIM and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for SPBW and 0.58% for QB.

QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBW и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор