Сравнение SPBW с PMSE
SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPBW charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMSE.
Доходность
Сравнение доходности SPBW и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBW показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у PMSE с доходностью 2.85%.
SPBW
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBW и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 4.44% | 3.36% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.85% | 2.23% |
Correlation
The correlation between SPBW and PMSE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBW vs. PMSE — Ранг доходности на риск
SPBW
PMSE
Сравнение SPBW c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBW | PMSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBW | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 3.05 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок SPBW и PMSE
Максимальная просадка SPBW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBW и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBW | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -1.44% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.02% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.17% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBW и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBW | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 2.28% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 2.28% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 2.28% | +5.34% |
Сравнение комиссий SPBW и PMSE
SPBW берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBW и PMSE
Ни SPBW, ни PMSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPBW and PMSE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for SPBW.
SPBW and PMSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianzIM and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for SPBW and 0.50% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для SPBW и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор