Сравнение SPBW с QBSF
SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) and QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) are both Defined Outcome funds from AllianzIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPBW charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for QBSF.
Доходность
Сравнение доходности SPBW и QBSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBW показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у QBSF с доходностью 2.42%.
SPBW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBSF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBW и QBSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 4.57% | 5.51% |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 2.42% | 4.75% |
Correlation
The correlation between SPBW and QBSF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBW vs. QBSF — Ранг доходности на риск
SPBW
QBSF
Сравнение SPBW c QBSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBW | QBSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBW | QBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 2.89 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок SPBW и QBSF
Максимальная просадка SPBW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки QBSF в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBW и QBSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBW | QBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -1.58% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.07% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.22% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBW и QBSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBW | QBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 2.74% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 2.74% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 2.74% | +4.87% |
Сравнение комиссий SPBW и QBSF
SPBW берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QBSF в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBW и QBSF
Ни SPBW, ни QBSF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPBW and QBSF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBSF is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBSF is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for SPBW.
SPBW and QBSF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for SPBW and 0.64% for QBSF.
Подберите оптимальное распределение для SPBW и QBSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор