- ISIN
- US00888H4636
- CUSIP
- 00888H463
- Эмитент
- AllianzIM
- Дата выпуска
- 7 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $76M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPBW
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции SPBW — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) показал доход в 4.44% с начала года и 12.31% за последние 12 месяцев.
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPBW по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPBW закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 0.19% | -1.55% | 3.74% | 1.49% | -0.07% | 4.44% | ||||||
| 2025 | 0.89% | -0.15% | -2.38% | -0.14% | 3.24% | 2.45% | 1.06% | 1.09% | 1.24% | 0.71% | 0.47% | 0.78% | 9.57% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF has an annualized alpha of 1.91%, beta of 0.43, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 10, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.01%) than losses (25.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.43 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.91%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 38.01%
- Участие в снижении
- 25.20%
Комиссия
Комиссия SPBW составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPBW имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPBW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.93 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.42 | 13.52 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF показал максимальную просадку в 8.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка AllianzIM Buffer20 Allocation ETF составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -8.76%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.86%март 2026 г. | 2mo 1d | 10d | 2mo 11dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.40%нояб. 2025 г. | 23d | 5d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.83%окт. 2025 г. | 3d | 10d | 13dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.76%авг. 2025 г. | 3d | 7d | 10dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| SPBW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -56.78% | +48.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -9.10% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.74% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -10.72% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.97% | -1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPBW
Добавьте AllianzIM Buffer20 Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPBW