Сравнение SPBW с PQJA
SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) and PQJA (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, SPBW returned 12.31% vs 22.65% for PQJA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPBW charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PQJA.
Доходность
Сравнение доходности SPBW и PQJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBW показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у PQJA с доходностью 8.72%.
SPBW
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQJA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBW и PQJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 4.44% | 9.57% |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 8.72% | 16.20% |
Correlation
The correlation between SPBW and PQJA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between SPBW and PQJA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBW vs. PQJA — Ранг доходности на риск
SPBW
PQJA
Сравнение SPBW c PQJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBW | PQJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.55 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.36 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.42 | 16.33 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBW | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.77 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SPBW и PQJA
Максимальная просадка SPBW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки PQJA в -14.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBW и PQJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBW | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -14.72% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -6.77% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.09% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.65% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.39% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBW и PQJA
Текущая волатильность для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) составляет 0.65%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что SPBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBW | PQJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.20% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 6.66% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 8.24% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 13.42% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 13.42% | -5.80% |
Сравнение комиссий SPBW и PQJA
SPBW берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PQJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBW и PQJA
Ни SPBW, ни PQJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPBW and PQJA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQJA has higher volatility (1.20%) compared to SPBW (0.65%). In terms of maximum drawdown, SPBW dropped -8.76% vs PQJA's -14.72%.
On 1-year performance, PQJA leads with 22.65% vs 12.31% for SPBW. On fees, PQJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBW has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQJA has performed better with a 22.65% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for SPBW.
SPBW and PQJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianzIM and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for SPBW and 0.50% for PQJA.
SPBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBW и PQJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор