Сравнение SPBW с JANU
SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) and JANU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF) are both Defined Outcome funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SPBW returned 10.95% vs 17.47% for JANU. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SPBW charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for JANU.
Доходность
Сравнение доходности SPBW и JANU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBW показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у JANU с доходностью 9.63%.
SPBW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 6.22%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.18%
JANU
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $120.22K | $104.32K | $284.70K | |
| $396.22K | $418.70K | $394.39K |
Сравнение доходности по годам SPBW и JANU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 6.22% | 9.64% |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 9.63% | 12.15% |
Correlation
The correlation between SPBW and JANU is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between SPBW and JANU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBW vs. JANU — Ранг доходности на риск
SPBW
JANU
Сравнение SPBW c JANU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBW | JANU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.29 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.93 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 10.10 | +9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBW и JANU
Максимальная просадка SPBW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки JANU в -11.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBW и JANU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBW | JANU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.76% | -11.84% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -5.98% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.86% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.73% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBW и JANU
Текущая волатильность для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) составляет 1.08%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF (JANU) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что SPBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBW | JANU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 3.52% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | 7.96% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 10.61% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 11.63% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 11.63% | -4.32% |
Сравнение комиссий SPBW и JANU
SPBW берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBW и JANU
Ни SPBW, ни JANU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPBW and JANU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JANU has higher volatility (3.52%) compared to SPBW (1.08%). In terms of maximum drawdown, SPBW dropped -8.76% vs JANU's -11.84%.
On 1-year performance, JANU leads with 17.47% vs 10.95% for SPBW. On fees, JANU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SPBW has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANU has performed better with a 17.47% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for SPBW.
SPBW and JANU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for SPBW and 0.74% for JANU.
SPBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBW и JANU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор