PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPBW с PMJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPBW и PMJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBW показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у PMJL с доходностью 2.63%.


SPBW

1 день
-0.14%
1 месяц
1.45%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PMJL

1 день
-0.02%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
3.15%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBW и PMJL


Correlation

The correlation between SPBW and PMJL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM Buffer20 Allocation ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July

Доходность на риск

SPBW vs. PMJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPBW
Ранг доходности на риск SPBW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина

PMJL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBW c PMJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPBWPMJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.42

SPBW vs. PMJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPBWPMJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

3.23

-1.89

Просадки

Сравнение просадок SPBW и PMJL

Максимальная просадка SPBW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки PMJL в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBW и PMJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPBWPMJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-1.49%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.02%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.12%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBW и PMJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPBWPMJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

2.06%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

2.06%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

2.06%

+5.56%

Сравнение комиссий SPBW и PMJL

SPBW берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMJL в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBW и PMJL

Ни SPBW, ни PMJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPBW and PMJL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for SPBW.

SPBW and PMJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: AllianzIM and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for SPBW and 0.50% for PMJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBW и PMJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор