PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBW с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBW с KAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBW (AllianzIM Buffer20 Allocation ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. SPBW is actively managed, while KAPR is passively managed. Over the past year, SPBW returned 12.31% vs 22.85% for KAPR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPBW и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBW показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.

SPBW

1 день
-0.14%
1 месяц
1.45%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
-0.52%
1 месяц
1.70%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.85%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBW и KAPR

2026 (YTD)2025
SPBW
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF		4.44%9.57%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		10.96%7.09%

Correlation

The correlation between SPBW and KAPR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2025 г.

0.78

The correlation between SPBW and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPBW и KAPR

Секторы
SPBW
KAPR

Технологии

36.2%
15.4%

Финансовые услуги

11.9%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.7%

Здравоохранение

8.4%
17.7%

Промышленность

8.1%
16.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.6%

Энергетика

3.5%
6.6%

Коммунальные услуги

2.3%
3.0%

Недвижимость

1.9%
6.3%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Технологии

SPBW
36.2%
KAPR
15.4%

Финансовые услуги

SPBW
11.9%
KAPR
16.0%

Коммуникационные услуги

SPBW
10.9%
KAPR
2.3%

Потребительский циклический сектор

SPBW
10.1%
KAPR
8.7%

Здравоохранение

SPBW
8.4%
KAPR
17.7%

Промышленность

SPBW
8.1%
KAPR
16.6%

Потребительский защитный сектор

SPBW
4.9%
KAPR
2.6%

Энергетика

SPBW
3.5%
KAPR
6.6%

Коммунальные услуги

SPBW
2.3%
KAPR
3.0%

Недвижимость

SPBW
1.9%
KAPR
6.3%

Сырьевые материалы

SPBW
1.8%
KAPR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM Buffer20 Allocation ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с SPBW:
SPBW с PQJASPBW с DECUSPBW с NVBUSPBW с MARUSPBW с OCTUSPBW с JANUSPBW с PMSE
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с AIOOKAPR с ZJUL

Доходность на риск

SPBW vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBW
Ранг доходности на риск SPBW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBW c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBWKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
3.53

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
5.56

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.74

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

9.12

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.42

43.03

-19.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBW vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBW на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBW и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBWKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

3.53

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.83

+0.51

Просадки

Сравнение просадок SPBW и KAPR

Максимальная просадка SPBW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBW и KAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBWKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-16.91%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.52%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.52%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-3.92%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.53%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBW и KAPR

Текущая волатильность для AllianzIM Buffer20 Allocation ETF (SPBW) составляет 0.65%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что SPBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBWKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

2.30%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

4.06%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

6.54%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

11.75%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

11.63%

-4.01%

Сравнение комиссий SPBW и KAPR

И SPBW, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBW и KAPR

Ни SPBW, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPBW and KAPR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (2.30%) compared to SPBW (0.65%). In terms of maximum drawdown, SPBW dropped -8.76% vs KAPR's -16.91%.

On 1-year performance, KAPR leads with 22.85% vs 12.31% for SPBW. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, SPBW has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 22.85% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBW and KAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

SPBW and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: AllianzIM and Innovator.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBW и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор