PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBO с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBO с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPBO и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPBO и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBO и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SPBO уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 2.91% против 8.45% соответственно.

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий SPBO и SPYD

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPBO vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBO c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBOSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.49

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.78

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.59

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

2.09

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBO vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBOSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.48

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Корреляция

Корреляция между SPBO и SPYD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и SPYD

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и SPYD

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBOSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-46.42%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-12.35%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-22.25%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

-46.42%

+24.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-4.70%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-6.24%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.47%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и SPYD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) составляет 2.23%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SPBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBOSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.03%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

8.61%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

15.67%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

16.24%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

19.80%

-12.31%