PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBO с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBO с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

SPBO и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPBO и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBO и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции SPBO превзошли акции SPSB по среднегодовой доходности: 2.91% против 2.62% соответственно.

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий SPBO и SPSB

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPBO vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBO c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBOSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

3.01

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

4.62

-3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.68

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

5.19

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

21.29

-15.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBO vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBOSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.01

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.35

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.39

Корреляция

Корреляция между SPBO и SPSB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и SPSB

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и SPSB

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBOSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-11.75%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-0.87%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-5.96%

-16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

-11.75%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.43%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-0.55%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.21%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и SPSB

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBOSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

0.65%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

0.87%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

1.50%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

1.97%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

3.05%

+4.44%