Сравнение SPBO с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SPBO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPBO и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.15% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 7.11% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBO показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
SPBO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.91%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBO и SGOV
SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPBO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SPBO
SGOV
Сравнение SPBO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 20.61 | -19.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 283.87 | -282.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 201.33 | -200.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 411.31 | -409.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 4,618.08 | -4,612.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 20.61 | -19.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 14.12 | -14.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 12.34 | -11.88 |
Корреляция
Корреляция между SPBO и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBO и SGOV
Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPBO и SGOV
Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -0.03% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -0.01% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -0.03% | -22.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | 0.00% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | 0.00% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.00% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBO и SGOV
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 0.06% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 0.13% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 0.20% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 0.24% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 0.24% | +7.25% |