Сравнение SPBO с SCHI
SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index while SCHI tracks the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPBO returned 0.69%/yr vs 1.29%/yr for SCHI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPBO charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности SPBO и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBO показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.37%.
SPBO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.81%
SCHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBO и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0.87% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 1.07% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.37% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 1.00% |
Correlation
The correlation between SPBO and SCHI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between SPBO and SCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBO vs. SCHI — Ранг доходности на риск
SPBO
SCHI
Сравнение SPBO c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBO | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.94 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.54 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBO | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPBO и SCHI
Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBO | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -20.67% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -3.01% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | -6.14% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -20.67% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.19% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -5.71% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.89% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBO и SCHI
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеют волатильность 1.33% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBO | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.32% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 3.09% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.16% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 6.66% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 7.40% | +0.09% |
Сравнение комиссий SPBO и SCHI
SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBO и SCHI
Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SCHI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.04% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.11% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SPBO and SCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPBO has higher volatility (1.33%) compared to SCHI (1.32%). In terms of maximum drawdown, SPBO dropped -22.23% vs SCHI's -20.67%.
On 5-year performance, SCHI leads with 1.29% vs 0.69% for SPBO. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHI has performed better with a 1.29% return vs 0.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SCHI.
SPBO has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 5.04% for SCHI.
SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.03% for SPBO and 0.05% for SCHI.
SCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBO и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор