PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBO с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBO с IGIB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).

SPBO и IGIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPBO и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBO и IGIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.23%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SPBO уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 2.90% против 3.08% соответственно.

SPBO

1 день
0.57%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.95%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.90%

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS
Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с USIGIGIB с LQDIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND

Сравнение комиссий SPBO и IGIB

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IGIB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPBO vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBO c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBOIGIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.26

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.75

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.08

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

7.37

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBO vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIB равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBOIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.23

Корреляция

Корреляция между SPBO и IGIB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и IGIB

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности IGIB в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		4.69%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и IGIB

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и IGIB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBOIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-20.62%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-3.01%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-20.62%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

-20.62%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.91%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.59%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.85%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и IGIB

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что SPBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBOIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.12%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.91%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

4.83%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

6.55%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

6.04%

+1.45%