Сравнение SPBC с THRV
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBC charges 0.50%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
SPBC
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBC и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 7.71% | -0.07% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between SPBC and THRV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. THRV — Ранг доходности на риск
SPBC
THRV
Сравнение SPBC c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и THRV
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -1.50% | -32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.51% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -0.44% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 2.92% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 2.92% | +17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 2.92% | +17.47% |
Сравнение комиссий SPBC и THRV
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и THRV
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.83% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and THRV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.83% for SPBC.
They also come from different issuers: Simplify and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор