PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBC с HIDE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).

SPBC и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPBC и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBC и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.79%16.83%37.32%48.04%-3.00%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		5.63%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.

SPBC

1 день
3.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-6.85%
1 год
15.60%
3 года*
23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDE

1 день
0.25%
1 месяц
0.33%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.93%
1 год
8.64%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SPMOHIDE с HEQTHIDE с SPYHIDE с GLDM

Сравнение комиссий SPBC и HIDE

SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Доходность на риск

SPBC vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCHIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.65

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.27

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.34

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

10.57

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа HIDE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.65

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.88

-0.23

Корреляция

Корреляция между SPBC и HIDE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и HIDE

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности HIDE в 3.00%

TTM20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.96%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и HIDE

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и HIDE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBCHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-5.15%

-28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-3.94%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-0.93%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-0.96%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

0.87%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и HIDE

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBCHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

1.91%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

3.71%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

5.29%

+14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

4.24%

+16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

4.24%

+16.35%