PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBC с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBC с EAOK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. SPBC is actively managed, while EAOK is passively managed. Over the past 5 years, SPBC returned 15.96%/yr vs 3.20%/yr for EAOK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 3.85%.

SPBC

1 день
-0.90%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.18%
1 год
21.45%
3 года*
28.29%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

EAOK

1 день
-0.39%
1 месяц
1.83%
С начала года
3.85%
6 месяцев
3.87%
1 год
12.25%
3 года*
8.79%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBC и EAOK

2026 (YTD)20252024202320222021
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		7.71%16.83%37.32%48.04%-28.00%14.87%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.85%11.47%5.81%10.13%-14.92%2.52%

Correlation

The correlation between SPBC and EAOK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.69

The correlation between SPBC and EAOK has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPBC и EAOK

Секторы
SPBC
EAOK

Технологии

35.6%
10.2%

Финансовые услуги

11.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.7%

Здравоохранение

8.5%
2.4%

Промышленность

8.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.3%

Энергетика

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.4%
0.8%

Недвижимость

1.9%
0.6%

Сырьевые материалы

1.8%
0.8%

Технологии

SPBC
35.6%
EAOK
10.2%

Финансовые услуги

SPBC
11.8%
EAOK
4.8%

Коммуникационные услуги

SPBC
11.2%
EAOK
2.6%

Потребительский циклический сектор

SPBC
10.1%
EAOK
2.7%

Здравоохранение

SPBC
8.5%
EAOK
2.4%

Промышленность

SPBC
8.3%
EAOK
3.2%

Потребительский защитный сектор

SPBC
4.9%
EAOK
1.3%

Энергетика

SPBC
3.5%
EAOK
1.1%

Коммунальные услуги

SPBC
2.4%
EAOK
0.8%

Недвижимость

SPBC
1.9%
EAOK
0.6%

Сырьевые материалы

SPBC
1.8%
EAOK
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с ^GSPCSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с IBITSPBC с AOA
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY

Доходность на риск

SPBC vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBC c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBCEAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.24

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.28

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.78

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

12.14

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBC vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа EAOK равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBCEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.24

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.46

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.65

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SPBC и EAOK

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и EAOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBCEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-19.91%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-4.43%

-7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-7.08%

-13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-19.91%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.39%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-5.02%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

1.01%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и EAOK

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBCEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.05%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

4.48%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

5.49%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

7.04%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

6.83%

+13.56%

Сравнение комиссий SPBC и EAOK

SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и EAOK

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности EAOK в 3.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.83%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPBC and EAOK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPBC has higher volatility (3.38%) compared to EAOK (2.05%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs EAOK's -19.91%.

On 5-year performance, SPBC leads with 15.96% vs 3.20% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPBC has performed better with a 15.96% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SPBC.

EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.83% for SPBC.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.18% for EAOK.

EAOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBC и EAOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор