Сравнение SPBC с EAOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).
SPBC и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPBC и EAOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBC и EAOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.04% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 14.87% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | -0.44% | 11.47% | 5.81% | 10.13% | -14.92% | 2.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у EAOK с доходностью -0.44%.
SPBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBC и EAOK
SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.
Доходность на риск
SPBC vs. EAOK — Ранг доходности на риск
SPBC
EAOK
Сравнение SPBC c EAOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | EAOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.42 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.07 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.13 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 8.42 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.42 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SPBC и EAOK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и EAOK
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EAOK в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.95% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% | 0.00% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.24% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и EAOK
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и EAOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBC | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -19.91% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -4.49% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -2.83% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -5.15% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.14% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и EAOK
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBC | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 2.85% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 4.02% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 6.51% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 6.99% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 6.83% | +13.76% |