PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SPB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPB
Spectrum Brands Holdings, Inc.		26.53%-27.90%7.96%34.08%-38.13%31.26%26.86%56.71%-61.51%-6.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SPB показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SPB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.47% против 14.14% соответственно.

SPB

1 день
0.80%
1 месяц
-5.60%
С начала года
26.53%
6 месяцев
42.21%
1 год
7.67%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
-1.47%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Brands Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPB:
SPB с LQDSPB с SMGSPB с ^GSPCSPB с PDCO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SPB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPB
Ранг доходности на риск SPB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.01

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.53

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.55

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

7.31

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPB на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.01

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.71

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.79

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.56

Корреляция

Корреляция между SPB и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPB и VOO

Дивидендная доходность SPB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPB
Spectrum Brands Holdings, Inc.		2.53%3.18%2.05%2.11%3.45%1.65%2.20%2.61%4.12%1.49%1.24%1.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SPB и VOO

Максимальная просадка SPB за все время составила -81.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-33.99%

-47.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-11.98%

-16.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.73%

-24.52%

-38.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.97%

-33.99%

-47.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.73%

-5.55%

-30.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.01%

-3.72%

-22.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

2.55%

+15.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPB и VOO

Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

5.34%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

9.47%

+14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.24%

18.11%

+20.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.40%

16.82%

+19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.07%

17.99%

+22.08%