Сравнение SPB с LQD
SPB (Spectrum Brands Holdings, Inc.) is a stock, while LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Over the past 10 years, SPB returned -1.50%/yr vs 2.52%/yr for LQD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPB и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPB показывает доходность 36.46%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции SPB уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: -1.50% против 2.52% соответственно.
SPB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 36.46%
- 6 месяцев
- 37.69%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- -1.50%
LQD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам SPB и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | 36.46% | -27.90% | 7.96% | 34.08% | -38.13% | 31.26% | 26.86% | 56.71% | -61.51% | -6.83% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.46% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Correlation
The correlation between SPB and LQD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2009 г. | 0.08 |
Over the past year, SPB and LQD have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPB vs. LQD — Ранг доходности на риск
SPB
LQD
Сравнение SPB c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPB | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.83 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 5.23 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPB | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.29 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SPB и LQD
Максимальная просадка SPB за все время составила -81.97%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPB и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPB | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -24.95% | -57.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -3.34% | -12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.30% | -8.43% | -37.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.73% | -24.95% | -37.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.97% | -24.95% | -57.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -3.72% | -26.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -3.99% | -22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 1.17% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPB и LQD
Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что SPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPB | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 1.65% | +12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 3.90% | +21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.33% | 5.36% | +30.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 8.65% | +28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 8.68% | +31.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPB и LQD
Дивидендная доходность SPB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности LQD в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | 2.36% | 3.18% | 2.05% | 2.11% | 3.45% | 1.65% | 2.20% | 2.61% | 4.12% | 1.49% | 1.24% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
SPB and LQD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPB has higher volatility (13.96%) compared to LQD (1.65%). In terms of maximum drawdown, SPB dropped -81.97% vs LQD's -24.95%.
SPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPB и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор