Сравнение SPB с SMG
SPB (Spectrum Brands Holdings, Inc.) and SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) are both stocks. SPB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SMG operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, SPB returned -1.29%/yr vs 1.10%/yr for SMG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPB и SMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPB показывает доходность 39.99%, что значительно выше, чем у SMG с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции SPB уступали акциям SMG по среднегодовой доходности: -1.29% против 1.10% соответственно.
SPB
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 39.99%
- 6 месяцев
- 45.25%
- 1 год
- 49.50%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- -1.29%
SMG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам SPB и SMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | 39.99% | -27.90% | 7.96% | 34.08% | -38.13% | 31.26% | 26.86% | 56.71% | -61.51% | -6.83% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | -0.57% | -8.01% | 8.28% | 36.92% | -68.81% | -18.03% | 96.18% | 77.05% | -41.00% | 14.46% |
Correlation
The correlation between SPB and SMG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2009 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
SPB:
$4.32
SMG:
$1.90
SPB:
18.92
SMG:
29.89
SPB:
0.03
SMG:
0.21
SPB:
0.71
SMG:
0.98
SPB:
$2.79B
SMG:
$3.39B
SPB:
$1.02B
SMG:
$1.10B
SPB:
$201.20M
SMG:
$493.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPB vs. SMG — Ранг доходности на риск
SPB
SMG
Сравнение SPB c SMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPB | SMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.06 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 0.10 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPB | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.04 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.42 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPB и SMG
Максимальная просадка SPB за все время составила -81.97%, примерно равная максимальной просадке SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPB и SMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPB | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -83.55% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -23.85% | +8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.30% | -47.42% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.73% | -79.89% | +17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.97% | -83.55% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -72.74% | +43.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -21.14% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 13.10% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPB и SMG
Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что SPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPB | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.85% | 10.69% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.09% | 26.59% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 35.74% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 46.27% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 40.37% | +0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPB и SMG
Дивидендная доходность SPB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SMG в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 4.65% | 4.52% | 3.98% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | 2.30% | 3.18% | 2.05% | 2.11% | 3.45% | 1.65% | 2.20% | 2.61% | 4.12% | 1.49% | 1.24% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPB и SMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spectrum Brands Holdings, Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPB и SMG
SPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spectrum Brands Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 677.00M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
SMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 610.50M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
SPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spectrum Brands Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.40M при выручке в 677.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
SPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spectrum Brands Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.40M при выручке в 677.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
SMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 238.60M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
SPB and SMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPB has higher volatility (13.85%) compared to SMG (10.69%). In terms of maximum drawdown, SPB dropped -81.97% vs SMG's -83.55%.
SPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPB и SMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор