Сравнение SPB с SMG
SPB (Spectrum Brands Holdings, Inc.) and SMG (The Scotts Miracle-Gro Company) are both stocks. SPB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SMG operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, SPB returned -1.16%/yr vs 1.41%/yr for SMG. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPB и SMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPB показывает доходность 55.01%, что значительно выше, чем у SMG с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции SPB уступали акциям SMG по среднегодовой доходности: -1.16% против 1.41% соответственно.
SPB
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- 33.81%
- С начала года
- 55.01%
- 1 год
- 71.75%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- -1.16%
- Всё время*
- 13.34%
SMG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- -13.40%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- 7.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.32M | $73.13M | $61.75M | |
| $27.44M | $26.29M | $30.57M |
Сравнение доходности по годам SPB и SMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | 55.01% | -27.90% | 7.96% | 34.08% | -38.13% | 31.26% | 26.86% | 56.71% | -61.51% | -6.83% |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 15.70% | -8.01% | 8.28% | 36.92% | -68.81% | -18.03% | 96.18% | 77.05% | -41.00% | 14.46% |
Correlation
The correlation between SPB and SMG is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2009 г. | 0.38 |
The correlation between SPB and SMG shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPB:
$2.10B
SMG:
$3.85B
SPB:
$4.38
SMG:
$1.12
SPB:
20.63
SMG:
59.10
SPB:
0.04
SMG:
0.41
SPB:
0.78
SMG:
1.15
SPB:
$2.79B
SMG:
$3.37B
SPB:
$1.02B
SMG:
$1.09B
SPB:
$201.20M
SMG:
$434.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPB vs. SMG — Ранг доходности на риск
SPB
SMG
Сравнение SPB c SMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) и The Scotts Miracle-Gro Company (SMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPB | SMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 0.63 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 1.32 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPB и SMG
Максимальная просадка SPB за все время составила -81.97%, примерно равная максимальной просадке SMG в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPB и SMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPB | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -83.55% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -20.12% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.30% | -47.42% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.73% | -76.67% | +13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.97% | -83.55% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.26% | -68.28% | +47.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.05% | -22.20% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 9.56% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPB и SMG
Текущая волатильность для Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) составляет 7.87%, в то время как у The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что SPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPB | SMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 15.05% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.10% | 30.14% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.79% | 36.63% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 46.80% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.41% | 40.71% | -0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPB и SMG
Дивидендная доходность SPB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SMG в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | 3.99% | 4.52% | 3.98% | 4.14% | 5.43% | 1.59% | 3.72% | 2.13% | 3.51% | 1.93% | 2.03% | 2.85% |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | 2.08% | 3.18% | 2.05% | 2.11% | 3.45% | 1.65% | 2.20% | 2.61% | 4.12% | 1.49% | 1.24% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPB и SMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spectrum Brands Holdings, Inc. и The Scotts Miracle-Gro Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPB и SMG
SPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spectrum Brands Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 677.00M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
SMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о валовой прибыли в 365.90M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
SPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spectrum Brands Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.40M при выручке в 677.00M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила об операционной прибыли в 169.60M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
SPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spectrum Brands Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.40M при выручке в 677.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
SMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Scotts Miracle-Gro Company сообщила о чистой прибыли в 103.60M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
SPB and SMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMG has higher volatility (15.05%) compared to SPB (7.87%). In terms of maximum drawdown, SPB dropped -81.97% vs SMG's -83.55%.
SPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPB и SMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор