PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPB с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPB с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SPB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPB и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPB
Spectrum Brands Holdings, Inc.		26.53%-27.90%7.96%34.08%-38.13%31.26%26.86%56.71%-61.51%-6.83%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SPB показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SPB уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.47% против 12.24% соответственно.

SPB

1 день
0.80%
1 месяц
-5.60%
С начала года
26.53%
6 месяцев
42.21%
1 год
7.67%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
-1.47%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Brands Holdings, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SPB:
SPB с VOOSPB с LQDSPB с SMGSPB с PDCO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SPB vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPB
Ранг доходности на риск SPB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPB^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.92

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.41

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.41

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

6.61

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPB vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPB на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPB^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.92

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.61

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.68

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между SPB и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SPB и ^GSPC

Максимальная просадка SPB за все время составила -81.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPB и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPB^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-56.78%

-25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-12.14%

-16.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.73%

-25.43%

-37.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.97%

-33.92%

-48.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.73%

-5.78%

-29.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.01%

-10.75%

-15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

2.60%

+15.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPB и ^GSPC

Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPB^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

5.37%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

9.55%

+14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.24%

18.33%

+19.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.40%

16.90%

+19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.07%

18.05%

+22.02%